Sistemi affidabili per la misurazione e copertura del rischio finanziario sono una priorità sia per i trading desk che per i risk manager.

Fermat Consulting fornisce strumenti avanzati per l'analisi quantitativa del rischio finanziario nei portafogli di obbligazioni, azioni, prestiti, valute, derivati e prodotti strutturati. Le nostre tecniche di gestione del rischio sono coerenti con i modelli teorici e pratici più avanzati disponibili nella letteratura finanziaria.

La misura del rischio di credito e di mercato si basa sull'applicazione di sofisticate tecniche di simulazione, che forniscono analisi di sensibilità e risultati di stress test, utili per l'attuazione di adeguate strategie di copertura.

Offriamo soluzioni per una vasta gamma di problematiche di gestione del rischio affrontate dalle istituzioni finanziarie, come ad esempio l'implementazione di sistemi di Asset Liability Management, sistemi di rating consistenti con i requisiti di Basilea 2 e algoritmi per l’ottimizzazione del processo di recupero dei crediti in sofferenza.